紅期聖手：跨期套利賺取價差
套戥是股指期貨的功能之一，投資者不但可以在現貨和期貨價差內尋找機會，進行套戥活動，還可以在即月合約和遠月合約之間進行套戥，此稱之為跨期套利。
即月合約和遠月合約之間出現價差（高水或者低水），其原因離不開三個「息」字。
利息：如果利息上升，成本就會上升。理論上來說，我們需要以更多的資金去購買將來的合約。
股息：如果有指數成分股宣布派息，那麼理論上股價會下跌，從而影響到期貨價格。
消息：每到期貨合約結算的時候，市場上會出現不同消息，而不同的市場預期，會造成不同的期貨價格。
舉一個例，如果目前遠月合約較即月合約大幅高水，那麼可選擇沽出三月份的期貨合約，並買入十二月或者一月份的期貨，如果即月和遠月合約之間的差距按投資者預期收窄，那麼投資者就會因為以上操作而賺到差價。