吳建豪入行以來曾與不少女星傳緋聞，包括2003年和台灣女星徐若瑄拍拖，由於二人年紀相差三年，被指譜出姊弟戀，可惜戀情只維持三年，最終因性格不合而分手。其後吳建豪被拍得和台灣女星安以軒過從甚密。直至2008年，吳建豪受洗成為基督徒，並公開表示禁慾，誓言拒絕婚前性行為，更自爆過去是「禽獸型」男生！他坦言禁慾後曾受引誘，有女生到他家留宿，他不斷祈禱來解決性慾，最後自己瞓地板，更向對方說︰「你要重視我的人生，饒了我吧！」2006年，吳建豪因合作拍攝MV與石貞善拍拖，期間女方赴美讀書，異地相隔而分手。2010年，二人被發現復合五個月，但因信仰問題而分手，期間有傳石貞善劈腿，又指石父不接受女兒與藝人拍拖，以及雙方信仰問題有爭議等，幸最後於今年八月承認結婚，戀情修成正果。