吳鎮宇日前接受無綫節目《最佳男主角》訪問,四度投考藝員訓練班的他,憶述當年被批評看鏡頭時眼睛有問題,笑言其「前衞樣」近年才有人欣賞。鎮宇最難忘是與周潤發合作,對方抵達片場時已背好劇本,只需一秒便抽離及投入角色,鎮宇笑言令他壓力大到爆粗。
信佛的鎮宇每日修煉,學習收斂脾氣。