由於MJ十分喜愛香港，87年時特別來港度假，更一再將離境日期延遲，由兩天短暫旅程變作三星期。MJ可謂「調虎離山」的始祖，因他當年來港時帶埋與自己打扮一樣的替身來引開群眾。雖然香港貴為美食天堂，但素食的MJ留港期間並無外出用餐，全程飲食由私人廚師包辦，食用的蔬菜更是特地空運抵港。
不過，香港的「購物天堂」卻令他樂而忘返，留港三星期內不時到尖沙咀及中環等地購物，又訂造中山裝等特色衣服。除了購物外，MJ還到過書局、的士高、海洋公園、清水灣錄影廠及邵氏影城等地。熱愛玩機動遊戲的他，在海洋公園內連續玩了三次「瘋狂過山車」！此外，台灣女星徐淑媛當年曾在香港一間髮廊中巧遇MJ，並合照留念。